期貨與選擇權：策略型交易與套利實務[Qi Huo Yu Xuan Ze Quan ： Ce Lve Xing Jiao Yi Yu Tao Li Shi...]～推薦！

作者：廖四郎,王昭文
出版社：新陸書局
出版日期：2016/09/29
語言：繁體中文

ISBN：9789865761929
規格：平裝/588頁/普通級/單色印刷/初版
出版地：台灣
本書分類：商業理財>投資理財>期貨／選擇權
本書分類：專業/教科書/政府出版品>財經類>財務金融>金融市場

【Author】作者/繪者/著者/譯者

作者簡介

廖四郎

　　學歷：美國芝加哥大學經濟學博士

　　現職：國立政治大學金融學系特聘教授、

　　經歷：國立中山大學財務管理學系兼任教授、臺灣財務金融學會理事、財務金融學刊編輯委員、期貨與選擇權學刊編輯委員、台灣金融工程師學會理事長、公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問

王昭文

　　學歷：國立政治大學金融學系博士

　　現職：國立高雄第一科技大學財務管理系教授

　　研究領域：金融創新、智慧投資與程式交易、Smart Beta ETF建構、長壽風險管理

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【Introduction】簡介/書評/特色/摘要

　　本書針對“期貨與選擇權之課程需求，以台灣期貨與選擇權市場為主，全球期貨與選擇權市場為輔，分別從發展歷史、市場架構、契約特色、理論依據與交易實務等構面，深入淺出地探討台灣與國際的相關衍生性金融商品。

　　本書亦適用於“期貨與選擇權市場”、“衍生性金融商品”、“期貨理論與實務”、“選擇權理論與實務”、“新金融商品”等相關課程。此外，為符合各大學院校或社會人士對考取“期貨營業員”、“期貨交易分析人員”等金融證照之需求，本書在內容安排與習題設計中，涵蓋了期貨營業員考試科目“期貨交易理論與實務”與期貨交易分析人員考試科目“選擇權與其他衍生性商品”相關內容，故可作為考取專業證照之重要參考書籍。

　　有別於一般教科書的撰寫方式，本書特色在於：

　　大量舉例說明衍生性金融商品相關理論與實務觀念，使讀者快速地瞭解衍生性金融商品相關理論與交易實務，可作為教學與自修的參考書籍。

　　近年來，台灣期貨交易所推出許多新交易制度，並針對相關期權契約規格作適度修正。因此，本書針對台灣期貨交易所相關商品，如台股期貨、小型台指期貨、電子期貨、金融期貨、台灣50期貨、非金電期貨、櫃買期貨、新台幣計價黃金期貨、股票期貨、台指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、個股選擇權與黃金選擇權，詳細探討最新契約規格、理論價格決定方式、保證金交易範例與相關交易策略解析與運用時機。

　　探討新金融商品套利策略建構方法，針對目前台灣證券、期貨與選擇權等市場間價格相關性，系統性的介紹金融商品彼此間價格失衡時，如何透過套利投資組合建構方式，獲取無風險的套利報酬。

　　有別於其他教科書，本書在期貨與選擇權交易策略，如期貨基差交易策略、期貨價差交易策略或是選擇權交易策略方面，在融合教學與實務經驗後，透過簡易邏輯分析、投資組合建構、交易範例介紹或是分段解析選擇權合成損益圖繪製等方式來說明。不僅使讀者快速且有系統地瞭解各項交易策略理論觀念，更可讓讀者在台灣期貨與選擇權市場實務操作上，針對新金融商品未來價格走勢預期，選擇合適的交易策略，降低投資風險。

　　大量介紹目前台灣金融市場盛行之結構型商品，包含股權連動債券（又稱高收益票券）、保本型票券、浮動利率債券、反浮動利率債券、區間型債券、保息型外幣定存、保本型外幣定存、信用違約交換、總報酬交換、信用連動票券、信用連動型定期存款、一籃子信用連動票券（包含首家違約信用連動債券與第N家違約信用連動票券）、抵押債權受益憑證（Collateralized Debt Obligation，簡稱CDO）、可轉換公司債資產交換與可轉換公司債買權、巨災債券等。

　　本書內容以台灣期貨與選擇權市場為主，全球衍生性金融商品市場為輔，深入淺出地介紹新金融商品相關理論與實務觀念，相當適合各大學院校相關課程或是實務人士自修參考使用。在本書內容設計上，任課老師若以期貨為課程主軸，可專注在第1至6章；若以選擇權為課程主軸，則可專注在第7至12章，並視課程安排，以第14章為輔，介紹選擇權與債券結合之結構型商品在台灣金融市場發展情況。

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【Table of Contents】目錄/大綱/內容概要

第１章衍生性商品概論
第２章期貨市場導論
第３章期貨契約與交易實務
第４章期貨合理價格與交易策略
第５章股價指數期貨
第６章利率期貨與外匯期貨
第７章選擇權概論
第８章選擇權價格行為
第９章買賣權評價公式
第10章 Black & Scholes 選擇權理論與應用
第11章認購權證與認售權證
第12章選擇權的交易策略
第13章利率與外匯選擇權
第14章 Greek Letter與其運用結構型商品
第15章交換
第16章結構型商品